Сезонная корректировка как источник ложных сигналов

13 февраля 2014 года прошел очередной семинар Департамента прикладной экономики.  В рамках семинара выступил: Владимир Аркадьевич БЕССОНОВ, доцент кафедры теории переходной экономики Тема доклада: «Сезонная корректировка как источник ложных сигналов».

Проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности резких изменений их уровней, характерных для экономических кризисов. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Эти сигналы способны существенно искажать представления экономических агентов о краткосрочных тенденциях, в особенности на протяжении нескольких лет после начала кризиса. Может возникать "слепая" зона, в пределах которой мониторинг краткосрочных тенденций чрезвычайно затруднен.

Ключевые слова: временной ряд; сезонная корректировка; кризис; мониторинг; краткосрочные тенденции; экономическая статистика; эффект виляния хвостом. Классификация JEL: C82, E32, O47.